معرفی ضرر های متوالی و افت حساب
در ویدیو از معامله گر سه بعدی با ضرر های متوالی و افت حساب آشنا می شویم. وقتی شغل معامله گری را انتخاب کرده اید یعنی عاشق هیجان هستید و دلتان می خواهد آدرنالین خون تان همیشه بالا باشد به نظر من این شغل خیلی سرگرم کننده ای است اما شاید یکم جا بخورید که بهتان بگویم که همیشه باید یک نیم نگاهی نیز به ریاضیات داشته باشید خیلی از معامله گرها ریاضیات را اصلا دوست ندارند متاسفانه اگر نتوانید این کار را بکنید اصلا به یک معامله گر پرسود تبدیل نمیشوید چون معامله گری یعنی سروکله زدن با علم آمار و احتمال .
من نمی دانم شما چه استراتژی معاملاتی دارید ولی با قاطعیت به شما می گویم که دوره ضرر های متوالی را تجربه خواهید کرد . چون به گفته علم آمار و احتمال مگر میشود یک سکه را صد بار بیندازیم بالا و در بخشی از این تعداد چند بار پشت سر هم شیر یا خط نیاید ؟ اگر در مراحل بک تست استراتژی تان با ضررهای متوالی مواجه نشده اید و نمودار حساب تان مثل یک خط مورب همینطوری بالا رفته باشد سه تا دلیل بیشتر برای آن وجود ندارد یک: تعداد معاملات تان کم بوده است. دو: آنقدر استراتژی تان را بهینه کرده اید که فقط به درد گذشته بازار می خورد. سه : یا آنقدر حد سود و حد ضرر هایتان را کوچک انتخاب کردهاید که تا اینجا با کمی شانس سود کرده اید. من اینجا با قطعیت %۱۰۰میگویم که شما باد کاشتید و به زودی یک طوفان درو می کنید.
اگر با این استراتژی و اصل سرمایه تان وارد بازار شود حتما زمانی میرسد که وارد دوره ضررهای متوالی میشوید و یک فاجعه برای حساب شما اتفاق میافتد. در زبان معامله گری به هر افت حساب یک drawdownمی گویند. شما با هر استراتژی که کار می کنید حتما باید در مراحل بک تست بیشترین drawdownتاریخی آن سیستم را به دست بیاورید و ببینید چند ضرر متوالی وجود داشته و چقدر زمان برده است.
داشتن این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود و دو فایده اساسی دارد. فایده اول : شما بر اساس بیشترین drawdownتاریخی سیستم تان می توانید مقدار ریسک در هر معامله را تعیین کنید که در این باره بعدا توضیح می دهم. فایده دوم : خیلی از معامله گر های آماتور وقتی با چند ضرر متوالی روبه رو میشوند.سریع می خواهند استراتژی معاملاتی شان را عوض کنند و در واقع دائم از این شاخه به آن شاخه می پرند در حالی که یک معامله گر واقعی می داند که هر استراتژی در بلند مدت دوره ضرر های متوالی را تجربه خواهد کرد. بنابراین اگر شما می دانید که استراتژی تان در گذشته 8ضرر متوالی را دو هفته پشت سر گذاشته ولی باز هم در ادامه سودآور بوده است از لحاظ روانی این آرامش را دارید که دوره ضررهای متوالی استراتژی تان را دنبال کنید و تا سه ضرر پشت سر هم دیدید ایراد از استراتژی تان نمی گیرید.می دانید که این اتفاق در گذشته نیز افتاده است و چه بسا بیشتر. اما برای بدست اوردن بیشترین تعداد ضرر های متوالی دو کار می توانید انجام دهید اول اینکه این آمار را از گذشته و مراحل بک تست تان استخراج کنید
البته یک خطری وجود دارد و باید حواستان باشد اگر دوره بک تست تان کوتاه باشد ممکن است با ماکزیمم drawdownمواجه نشوید به همین دلیل من یک روش دیگر را نیز اینجا بهتان یاد می دهم.کافی است وارد فایل اکسل شده و به قسمت consecutive lossوارد بشوید. حالا اگر از وین ریت استراتژی تان با خبر باشید در این صورت می توانید بدانید که چند ضرر متوالی می توانید داشته باشید دانستن این عدد خیلی میتواند از لحاظ روانشناختی به شما کمک کند تا انتظاراتتان را مدیریت کنید. همیشه در بازار بد ترین حالت را در نظر بگیرید چون در بازار هر اتفاقی می تواند بیافتد.
