معرفی شاخص‌های Payoff Ratio ، Risk to Reward ، Win Rate
در این مقاله از معامله گر سه بعدی با شاخص ها شاخص‌های Payoff Ratio ، Risk to Reward ، Win Rate آشنا می شویم. حالا بعد از انجام مراحل بک تست شما آمادگی این را دارید که شاخص هایی را برای استراتژی معاملاتی تان به دست آورید تا بتوانید آن را در قالب عدد و رقم تجزیه و تحلیل کنید یا با استراتژی های دیگر مقایسه کنید. حتی می توانید این شخص ها را برای مرحله فوروارد تست استراتژی تان نیز تعیین کنید و ببینید چه تغییراتی از مرحله بک تست به مرحله فوروارد تست داشتید. آیا همه شاخص ها نزدیک به هم هستند یا ن؟ خلاصه ابزاری در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید استراتژی خودتان را قضاوت کنید. برای این منظور شما باید این اطلاعات را از بک تست خودتان استخراج کنید:
-1جمع سودهای بدست آمده یا سود ناخالص (gross profit)
-2جمع ضررهای به دست آمده یا ضرر ناخالص (gross loss)
-3تعداد کل معاملات
-4تعداد معاملات برنده یا به سود نشسته
-5تعداد معاملات بازنده یا به ضرر نشسته
دقت کنید که لزوما تعداد کل معاملات برابر با مجموع معاملات برنده و بازنده نیست چون ممکن است تعدادی از معاملات بدون سود و زیان بسته شده باشند که به این معاملات اصطلاحا معاملات سربهسر یا بدون ریسک یا ریسک فری ( )risk freeمی گویند.
شاخص درصد معاملات برنده win rate
کافیست تعداد معاملات برنده را به کل معاملات تقسیم کنید و بعد در 100ضرب کنید. به این صورت درصد معاملات برنده شما مشخص میشود.
شاخص درصد معاملات بازندهloss rate
برای به دست آوردن این شاخص کافیست تعداد معاملات بازنده یا به حد ضرر رسیده را به تعداد کل معاملات تقسیم و بعد در عدد 100ضرب کنید. یک راه دیگر نیز این است که درصد معاملات برنده ( )win rateرا از ۱۰۰درصد کم کنید. البته به این شرط که معاملات سر به سر نداشته باشید یا تعداد آن بسیار کم باشد در غیر این صورت بهتر است که از همان فرمول اصلی استفاده کنید.
متاسفانه بعضی از معامله گرها معاملات سربهسر را به عنوان معاملات برنده در نظر میگیرند این کار کاملا نادرست است. معاملات سر به سر نه معاملات برنده هستند و نه معاملات بازنده، فقط معاملات ما محسوب میشوند. ولی اگر تعداد شان نسبت به کل معاملات بسیار اندک باشد مثلاً در 100معامله 3معامله سر به سر باشد آنوقت ایرادی ندارد و اگر جزو معاملات برنده نیز در نظر گرفته شود تغییر چشمگیری در نتایج آماری ایجاد نمیکند.
بگذارید یک مثال برایتان بزنم تا موضوع روشن تر شود. فرض کنید 100معامله کرده اید که ۵۰تای آن ضرر، 30تای آن سود و 20تای آن سر به سر شده است. حالا شما می خواهید win rateرا تعیین کنید و می گویید معاملات سر به سر جزو معاملات برنده هستند. پس 50معامله از 100معامله به سود نشسته و این یعنی win rateشما مساوی ۵۰درصد است.
حالا اگر شما یک استراتژی داشته باشید که در ۵۰ درصد مواقع برنده باشد و میزان سود و زیان ها برابر باشد پس باید با این استراتژی در پایان دوره نه سود کرد ن ضرر .اما اصلا اینطور نیست.
در واقع وقتی تعداد معاملات سر به سر زیاد است و ما آنها را جزو معاملات برنده می دانیم win rateاستراتژی مان به صورت متوهمانه ای بالا میرود که میتواند بعدن قضاوت های نادرستی از استراتژی مان به ما بدهد و ما را دچار ضرر های عجیب و غریبی کند. (در اصل ما دو هزار دلار ضرر میکنیم اگر معاملات سر به سر را جزو معاملات برنده بدانیم متوجه این موضوع نمی شویم)به طور کلی یادتون باشه در بازارهای مالی هیچ وقت عینک خوش بینی روی چشم هایتان نباشد و هر چقدر محتاط تر و محافظه کارانه تر باشید در بلند مدت موفق تر و پرسودتر خواهید بود.
شاخص نسبت بازگشت مالی payoff ratio
شما قبل از ورود به هر معامله ای که می خواهید انجام دهید به دو نکته حتما توجه کنید : یک اینکه حدضرر کجاست و دو اینکه حد سود این معامله کجاست و چقدر است. طبیعتاً با مطالبی که تا اینجا یاد گرفته اید فکر نمی کنم دیگر قبل از مشخص کردن این دو مقدار بخواهید وارد معامله ای بشوید. اگر معامله ای حد سودش دوبرابر حدضرر باشد می گوییم ریسک به ریوارد این معامله برابر 2است البته بهتر بود می گفتیم ریوارد به ریسک ( )reward to riskولی خب اینجور جا افتاده و در تمام منابع هم وقتی گفته میشود ریسک به ریوارد منظور نسبت مقدار سود به مقدار ضرر است که آن را به طور مختصر با RRنشان میدهند.
معمولا هیچ معاملهگری نمیتواند در تمام معاملات خودش این نسبت ریسک به ریوارد را ثابت نگه دارد چون بازار بی نظم تر از آن چیزی است که فکرش را میکنید و مدام تغییر میکند بنابراین ما به شاخصی نیاز داریم که بتواند به طور متوسط نسبت سود به زیان را در کل یک استراتژی و مثلاً 100معامله مشخص کند. اینجاست که پای شاخص نسبت بازگشت مالی به میان می آید که برابر با نسبت به مقدار متوسط سودها به مقدار متوسط ضرر هاست.
همانطور که می بینید مفهوم این شاخص خیلی به ریسک به ریوارد نزدیک است. فقط ریسک به ریوارد ، برای هر معامله است اما این شاخص نسبت بازگشت مالی ، ریسک به ریوارد یک استراتژی است. و فقط در یک صورت است که این دو شاخص با هم یکسان خواهند بود اینکه یک معامله گر در تمام معاملات خودش در بک تست نسبت ریسک به ریوارد را ثابت نگه دارد. البته یک مقدار مشکل به نظر میرسد مخصوصا اگر قرار باشد active tradingانجام دهد و از معامله ها بر حسب خطوط حمایت و مقاومت به صورت پلکانی خارج شود.
