این قسمت در معامله گر سه بعدی را با یک مثال در مورد محاسبه‌‌ی حجم یک معامله بر اساس میزان ریسک position size شروع می کنم فرض کنید شما با تمام سرمایه تان می خواهید یک رستوران باز کنید آیا میشود از قبل برنامه ریزی کرد که اگر کار و کاسبی خوب نبود و چرخ این رستوران نچرخید و شما مجبور شدید آن را جمع کنید، بیش از ۵درصد سرمایه تان از بین نرود؟آیا این امکانپذیر است؟ حتما پاسخ شما منفی است ، کافیست کمی فکر کنید.
اما در بازارهای مالی اصلا اینطور نیست یا شاید باید اینطور بگویم که در بازارهای مالی است که شما می توانید قبل از ورود به هر معامله میزان ریسک خودتان را مشخص کنید.
حالا میخواهید چیکار کنید؟ در صورتی که اجازه دارید فقط روی پنج درصد از سرمایه تان ریسک کنید این جور مواقع یک راهکار ساده وجود دارد کافیست شما به جای کل سرمایه تان که حدود 10هزار دلار است با ۵هزار دلار وارد معامله شوید که در این صورت قیمت اگر به حد ضررتان رسید 500دلار را از دست میدهید و این همان مقدار ریسکی است که در برنامه تان داشتید.
حالا فرض کنید در یک معامله دیگر حد ضرر تان 2.5درصد باشد اما شما می توانید 5 درصد ریسک کنید پس این بار می توانید بروید و ۱۰هزار دلار دیگر قرض کنید که یک معامله 20 هزار دلاری باز کنید که اگر حدضرر تان فعال شد شما همان ۵۰۰ دلار را از دست بدهید یعنی معادل ۵ درصد سرمایه تان. اینجاست که اهرم بکارتان میاد و میتوانید از اهرم یا لورج 2استفاده کنید.
پس مقدار اهرم به خودی خود کاملا بی معناست و به تنهایی هیچ هویتی ندارد درواقع روش کار باید این طوری باشد:
گام اول (تعیین میزان ریسک در یک معامله) : باید بر اساس قوانین مدیریت سرمایه که بعدن یاد می گیرید میزان ریسک در یک معامله را مشخص کنید.
گام دوم( تعیین میزان حد ضرر) : در ادامه بر اساس استراتژی معاملاتی تان باید میزان حد ضرر آن تان را تعیین کنید.
گام سوم( محاسبه حجم مناسب و در صورت نیاز استفاده از اهرم یا لورج) : و در آخر بر اساس میزان ریسک و حد ضررتان، حجم و اهرم مناسب معامله خودتان را محاسبه کنید. به نظر من کل مدیریت سرمایه یعنی بازی با حجم در یک معامله برای رسیدن به مقدار مشخصی از ریسک. پس تا زمانی که حد ضرر یک معامله مشخص نباشد انتخاب حجم مناسب برای معامله امکان پذیر نیست اما خیلی وقت ها محاسبه حجم ( )position sizeخیلی هم ساده نیست که
بتوان آنرا ذهنی حساب کرد. فرض کنید حد ضرر شما 13/7درصد و مقداری که می خواهید ریسک کنید 2/5درصد باشد آن وقت نیاز است که شما یک فرمول ریاضی بلد باشید:.
= حجم معامله
درصد ریسک در معامله
درصد حد ضرر
موجودی حساب ∗
درصد حد ضرر هم بصورت زیر بدست می آید :
= درصد حد ضرر
) قیمت در حد ضرر – قیمت در نقطه ورود(
قیمت در نقطه ورود
∗ 100
در صورتیکه کسر منفی شد از این منفی باید صرف نظر کرد. این منفی در معاملات فروش یا سل شورت ها به وجود میاد.
به این مثال دقت کنید فرض کنید 10هزار دلار پول دارید و می خواهید 2درصد ریسک کنید قیمت ارز مورد نظر در نقطه ورود 10هزار دلار است و شما میخواهید یک معامله فروش با حد ضرر 10800دلار باز کنید. برای محاسبه حجم مورد نظرتان ابتدا درصد حد ضرر را محاسبه میکنید. که طبق فرمول می شود 8درصد. سپس آن را در فرمول اصلی جای گذاری می کنید که می شود ۲۵۰۰دلار. یعنی شما میتوانید با ۲۵۰۰دلار وارد معامله شوید یا بهتر است بگویم اجازه
دارید که یک معامله ۲۵۰۰دلاری برای خودتان باز کنید و چون ۲۵۰۰دلار از میزان سرمایه اصلی شما کمتر است اجازه استفاده از اهرم را ندارید در واقع نیازی ندارید. ولی اگر بعد از این محاسبات بجای ۲۵۰۰دلار ، حجمی به اندازه 40000دلار بدست می آمد چون این عدد بیشتر از موجودی حساب شما می شود باید از اهرم 4استفاده کنید.(می توانید از سربرگ پوزیشن سایز فایل اکسل استفاده کنید).
