میانگین متحرک ساده در مقابل نمایی

بررسی میانگین های متحرک

در این مقاله از آموزش فارکس قصد داریم میانگین های متحرک ساده در مقابل نمایی بررسی کنیم. در حال حاضر، احتمالاً از خود می‌پرسید که کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ ابتدا اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که سریع به حرکت قیمت عکس العمل نشان دهد، EMA دوره کوتاه بهترین راه برای رفتن است.

اینها می توانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد)، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، مدت بیشتری می توانید آن را سوار کنید و آن سود را بدست آورید (اوه، بله!).

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی اینکه ممکن است در زمان دوره های کوتاه برگشتی عکس العمل داشته باشه و تشخیص روند اصلی از فرعی سخت بشه.

از آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است که فقط می تواند یک افزایش قیمت باشد.

با یک میانگین متحرک ساده، برعکس نمایی است. هنگامی که می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت نرم تر و کندتر باشد، SMA دوره طولانی تر بهترین راه است.

وقتی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نگاه می‌کنید، به خوبی کار می‌کند، زیرا می‌تواند ایده‌ای از روند کلی به شما بدهد. اگرچه پاسخ به اقدامات قیمت کند است، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از روندهای کاذب را تشخیص دهد.

نکته منفی اینکه ممکن است شما را بیش از حد به تاخیر بیندازد و ممکن است قیمت ورودی خوبی به معامله نداشته باشید و یا کلا از دست بدهید.

یک تشبیه آسان برای یادآوری تفاوت بین این دو، فکر کردن به خرگوش و لاک پشت است.

لاک پشت مانند SMA کند است، بنابراین ممکن است زودتر به این روند دست پیدا کنید.

با این حال، پوسته سختی برای محافظت از خود دارد، و به طور مشابه، استفاده از SMA به شما کمک می‌کند از گرفتار شدن در روندهای کاذب جلوگیری کنید.

از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند EMA. این به شما کمک می کند تا شروع روند را پیدا کنید، اما از ریسک بالایی برخوردار است. در زیر جدولی وجود دارد که به شما کمک می کند مزایا و معایب هر کدام را به خاطر بسپارید.

مزایا	SMA	EMA
معایب	نمودار صافی را نمایش می دهد که اکثر موارد روند کاذب را حذف می کند	حرکت سریع و در نشان دادن نوسانات اخیر قیمت خوب است
	حرکت آهسته، که ممکن است باعث تاخیر در سیگنال های خرید و فروش شود	بیشتر مستعد ایجاد تصاویر جعلی و دادن سیگنال های اشتباه است

زمان استفاده از SMA در مقابل EMA

خب، کدوم بهتره؟

با میانگین های متحرک به طور کلی، هر چه دوره زمانی طولانی تر باشد، واکنش به حرکت قیمت کندتر می شود. اما با همه مساوی بودن، یک EMA قیمت را دقیق تر از SMA دنبال می کند.

به همین دلیل، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر در نظر گرفته می شود. همان ویژگی‌هایی که EMA را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر می‌کند، اثربخشی آن را در معاملات طولانی‌مدت محدود می‌کند.

از آنجایی که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می‌کند، اغلب اره‌شده‌ای می‌شود، که آن را برای راه‌اندازی ورود و خروج در بازه‌های زمانی نمودار «آهسته‌تر» مانند روزانه (یا بیشتر) ایده‌آل نمی‌کند.

SMA با تاخیر کمتری که دارد، در طول زمان تمایل دارد که قیمت را هموار کند، و آن را به یک شاخص روند خوب تبدیل می کند، و به آن اجازه می دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است، طولانی و زمانی که قیمت زیر SMA است، کوتاه بماند.

پس SMA یا EMA؟ این واقعاً به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

شما مجبور نیستید خود را به یک نوع کارشناسی ارشد یا یک نمونه واحد از یک MA محدود کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را طراحی می کنند تا هر دو طرف داستان را به آنها ارائه دهند.

آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده‌تر برای یافتن روند کلی استفاده کنند و سپس از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.

سیگنال گیری از میانگین متحرک های

میانگین متحرک یک تکنیک آماری است که برای تخمین مقادیر متوسط داده‌ها در یک دنباله زمانی استفاده می‌شود. این تکنیک به صورت متنقل (با حرکت مکانی) عمل می‌کند و در هر مرحله، مقدار متوسط جدید بر اساس مقادیر قبلی در دنباله به‌دست می‌آید.

برای سیگنال گیری از میانگین متحرک، ابتدا باید طول مناسبی برای میانگین متحرک خود تعیین کنید. سپس در هر مرحله، مقادیری که قبل از آن را در دنباله دارید، برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند.

مراحل سیگنال گیری از میانگین متحرک به شکل زیر است:

1. تعیین طول میانگین متحرک: ابتدا باید تعیین کنید که میانگین متحرک شما چه طولی باید داشته باشد. این مقدار ممکن است براساس نیازهای خاص شما تعیین شود، مثلاً می‌توانید از میانگین متحرک 10 روزه برای تجزیه و تحلیل روزانه استفاده کنید.

2. شروع میانگین متحرک: در ابتدا، باید مقادیر اولیه برای محاسبه میانگین متحرک خود داشته باشید. این مقادیر می‌توانند از داده‌های اولیه در دنباله زمانی شما تعیین شوند.

3. محاسبه میانگین متحرک: در هر مرحله، بر اساس طول میانگین متحرک و مقادیر قبلی، میانگین متحرک جدید محاسبه می‌شود. برای محاسبه آن، مقادیر قبلی در دنباله زمانی شما باید مورد استفاده قرار گیرند.

4. ادامه میانگین متحرک: با پیشروی در دنباله زمانی، مراحل 2 و 3 را برای هر مقدار جدید در دنباله تکرار کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا میانگین متحرک را برای هر مقدار جدید در دنباله به‌دست آورید.

استفاده از میانگین متحرک می‌تواند در تجزیه و تحلیل داده‌های زمانی مفید باشد، به‌خصوص زمانی که نیاز به نگاشت تغییرات داده‌ها در طول زمان دارید. این تکنیک به شما امکان می‌دهد تا الگوها، ترندها و سیگنال‌های موجود در داده‌های زمانی را بررسی کنید و به رویدادها و الگوهای آینده پی ببرید.