روش کم کردن میانگین معاملات در ضرر در تریدر اف ایکس
در این مقاله از معامله گر سه بعدی روش کم کردن میانگین معاملات در ضرر در سایت تریدر اف ایکس بررسی کردیم. وارن بافت مرد ۶۵میلیارد دلاری بازارهای مالی درباره اهمیت مدیریت ریسک یک جمله معروف دارد : هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید. بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهم فرض کنید.
شما ۲۰هزار دلار سرمایه دارید و طبق استراتژی تان می خواهید وارد معامله خرید بیت کوین در قیمت ۱۰هزار دلار با حد سود ۱۴هزار دلار و حد ضرر ۸هزار دلار شوید و بر اساس قوانین مدیریت ریسک می خواهید فقط 2درصد سرمایه تان را ریسک کنید.
با استفاده از فایل اکسل معلوم میشود که شما فقط مجاز به خرید بیت کوین با 2هزار دلار سرمایه تان هستید و اگر معامله شما به حد سود برسد ۴۰درصد ۲۰۰۰دلار تان یعنی ۸۰۰دلار سود می کنید. اما ممکن است به هر دلیل تکنیکالی که استراتژی تان می گوید پیش خودتان فکر کنید و احتمال بدهید که قیمت ممکن است به زیر 10هزار دلار نیز هم بیاید اما نه آنقدر که حد ضرر شما را فعال کند.
یعنی فکر کنید که شاید بتوانید که آن را در قیمت 9000دلار نیز خرید کنید که اگر این کار را بکنید سودی بیشتری نصیبتان میشود. خب کیه که از سود بیشتر بدش بیاد؟! ولی فقط یک احتمال است و ممکن است قیمت از ۱۰هزار دلار فقط یک مقدار خیلی کم پایین بیاید مثلا تا 9950و بعد به سمت حد سود مشخص شده پیش برود. به نظر شما چه کاری باید کرد؟
من فکر میکنم بهترین
راه این است که یک بخش یا به اصطلاح معامله گری یک پله یعنی 1000دلار از 2000دلاری را که مجاز به خرید بودید را در ۱۰هزار دلار خرید کنید. اینجوری اگر قیمت از حوالی ۱۰هزار دلار پایین نیامد و یکراست به سمت حد سود ۱۴هزار دلاری تان رفت سرتان بیکلاه نمیماند. و
اگر هم خوششانس بودید و قیمت به 9000دلار رسید مابقی پولتان را نیز در این قیمت خرید می
کنید. که در این صورت سود تان نیز بیشتر میشود. یعنی سود پله اول خریدتان ۴۰۰دلار و سود پله دوم خریدتان ۵۵۰دلار می شود که در مجموع ۹۵۰دلار.
در این روش شما به جای 800 دلاری که به ازای ورود همه پول تان در قیمت ۱۰هزار دلار گیرتان میآمد ۹۵۰دلار سود می کردید ولی این احتمال هم بود که قیمت اصلاً به ۹هزار دلار نرسد و شما فقط ۴۰۰دلار سود کنید.
واقعیت این است که بازارهای مالی مانند ساندویچ الویه میمانند که موقع خوردن که از هر جایش بگیری از یک جای دیگرش بیرون میزند.
یعنی شما هیچ وقت نمی توانید همه چیز را با هم بخواهید و فقط با آزمون و خطا در مراحل بک تست استراتژی تان میتوانید تشخیص بدهید که چه کار کنید که عملکرد سیستم شما بهینه شود.
روشی که به شما گفتم به روش کم کردن میانگین معاملات در ضرر معروف است . یادتان باشد وقتی شما یک پله بیت کوین را در 10هزار دلار خرید کردید و بعد قیمت به 9هزار دلار رسید و پله دوم را هم انجام دادید در واقع پله اول خرید شما (یعنی هزار دلار خریدتان) در ضرر رفته است.
حالا چرا می گوییم میانگین کم کردید؟خب خیلی ساده است یک پله در ۱۰هزار دلار و یک پله در 9هزار دلار خرید کرده اید و چون حجم خرید در هر دو پله یکسان بود پس در واقع مثل این میماند که شما کل 2000دلار تان را در میانگین این دو قیمت یعنی 9500دلار خرید کرده اید.
تا اینجا به نظر همه چیز خوب به نظر میرسد و هیچ مشکلی نیز وجود ندارد و همین روش با تمام جزئیات در بسیاری از منابع خوب مدیریت سرمایه دنیا هم تدریس میشود اگر میخواهید در سطح که از قبل برایش برنامه ریخته بودید.
حالا اجازه بدهید با این حجم جدید پله دوم، اگر قیمت به حد سود ۱۴هزار دلاری برسد چه قدر سود می کنیم؟ دیدید که از ۱۰۰۰دلار خرید در پله اول
۴۰۰دلار سود به دست میآید با خرید ۱۸۰۰دلار در پله دوم و ۵۵درصد افزایش قیمت تا حد سود به اندازه ۵۵درصد ۱۸۰۰دلار یعنی ۹۹۰دلار سود به دست میآید که در مجموع میشود
1390دلار. به نظرتان فوق العاده نیست ؟! اگر یادتان باشد وقتی در دو پله و بدون در نظر گرفتن این ریزه کاری ها 2000دلار خرید می کردید و قیمت به حد سودتان می رسید شما فقط ۹۵۰ دلار سود می کردید اما حالا 1390دلار یعنی ۴۶درصد بیشتر . این ها معجزه مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته است .
البته با این سیستم شما میتوانید خرید تان در سه پله را نیز انجام دهید. اما اینکه شما در هر پله چه حجمی را خرید کنید و اصلا پله ای بخرید یا نه؟ یا اینکه در دو پله بخرید یا سه پله همگی بستگی به خودتان دارد.
من معمولا خودم درسه پله خرید میکنم و اکثر حجم مجازم را نیز در پله اول و دوم خرید میکنم چون اگر به هر دلیلی قیمت اصلاً به پله سوم نرسید
خیلی ناراحت نشوم . اما شما باید بر اساس استراتژی تان و آزمون خطا در مراحل بک تست تان و اینکه چقدر احتمال دارد قیمت به پله دوم یا سوم شما برسد یا نه. برای خودتان برنامه ریزی کنید تا بتوانید بیشترین سود را از بازار به دست بیاورید.
