در این ویدیو از معامله گر سه بعدی با گام سوم ایجاد ایمنی و استحکام در بک تست آشنا می شویم. همان طور که متوجه شدید اولین مرحله برای آزمایش یک استراتژی بک تست است خیلی هم ساده و خیلی سریع است.
به گذشته بازار مراجعه می کنید و استراتژی تان را پیاده می کنید و نتایج به دست آمده را می نویسید و به این شکل می توانید استراتژی تان را محک بزنید. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید خیلی از استراتژی ها در مراحل بک تست عالی و بی نظیرهستند اما همین که در بازار لایو می آیند دیگر سودآور نیستند و ناموفق عمل میکنند. یکی از مهمترین دلایلش این است که بک تست شما ایمنی و استحکام لازم را نداشته است. در سال ۲۰۱۹برند خودروسازی ولوو به عنوان سازنده ایمن ترین خودروی جهان شناخته شد. تیم طراحی و سازنده این خودرو به راحتی به این عنوان نرسید.
آنها بعد از طراحی و ساخت یک خودرو وقت زیادی را به آزمایش کردن آن اختصاص میدهند. نه آزمایش های معمولی که آیا خودرو سر پیچ ها خوب می پیچد و یا از مسیر خود خارج میشود.
روش های بالا بردن ایمنی و استحکام در بک تست
1- تقسیم داده ها به دو دسته درون نمونه ( )in sampleیا خارج نمونه (: )out of sample فرض کنید شما ده ماه بازار را برای بک تست استراتژی تان انتخاب کردهاید حالا اگر از تمام این ده ماه برای آزمایش استراتژی تان استفاده کنید و نتایج آن هم خوب باشد، بعد همین استراتژی در بازار زنده شکست بخورد احتمالاً استراتژی شما دچار توزیع نامتقارن موفقیت بوده است یعنی دربرهه ای از زمان به طور کاملا تصادفی با بازار چنان هماهنگ بوده که سودهای خوبی داده است و در ادامه این سودها نگذاشته اند که ضعف و ناتوانی استراتژی خودش را نشان دهد. حالا که رفتید
در بازار لایو معامله می کنید گرفته شده اید.
روش این است که ۱۰ماه را به دو بخش هفت ماه و سه ماه تقسیم کنید. اول استراتژی را روی داده های هفت ماه بررسی کنید و بعد دادههای سه ماه را با استفاده از ابزار تریدینگ ویو بطور کامل کنار بگذارید و استراتژی تان را پیاده کنید.
در علم آمار به دادههای آن 7ماه داده های درون نمونه و دادههای 3ماه بعد را داده های خارج نمونه میگویند. حالا بعد از بررسی استراتژی روی داده های درون نمونه و تایید سودآور بودن آن نوبت دادههای خارج نمونه می رسد. ممکن است دوتا اتفاق بیفتد اگر بخش خارج نمونه همانند بخش درون نمونه عمل کند و تغییر چشمگیری نداشته باشد می توانید به استراتژی تان اطمینان بیشتری داشته باشید ولی اگر تغییر چشمگیری داشت یعنی استراتژی شما اصلاً قابل اطمینان نیست و به صورت تصادفی در گذشته بازار و فقط در بخش درون نمونه سودآور بوده است.
2-برای نقاط ورود و خروج یک محدوده در نظر بگیرید : گاهی استراتژی شما سودآور است به شرطی که در نقاط به خصوصی وارد بازار یا از آن خارج شوید و اگر به هر دلیلی کمی بالاتر یا پایینتر ورود و خروج داشتید به یک استراتژی زیانآور تبدیل میشود و این یعنی سودآوری استراتژی تان آن قدر نیست که بتواند استحکام لازم را در برابر تغییرات جزئی سود یا زیان داشته باشد.
در بورس ایران این موضوع خیلی مشهود است استراتژی شما می گوید در این نقطه و این قیمت بخر شما نمیتوانید، چرا؟ چون در بازار صف خرید تشکیل شده و تا نوبت شما بشود باید یک مقدار بالاتر از قیمت مورد نظرتان بخرید و یا برعکس استراتژی شما می گوید در این قیمت بفروش و از بازار خارج شو ولی باز هم نمیتوانید چون در بازار صف فروش تشکیل شده و مجبوری در قیمت های پایین تر بفروشی.
این مشکل در بازار ارز های دیجیتال و ارزهایی که حجم معاملات پایینی نیز دارند وجود دارد حالا جالب اینجاست که در مراحل بک تست متوجه این موضوع نمی شوید چون در بک تست صف خرید و فروش معلوم نمیشود پس استراتژی شما باید تحمل چند درصد تغییرات قیمتی را داشته باشد و باز هم بتواند سودآوری خودش را حفظ کند درست مثل ماشینی که دارد از یک مسیر پر دست انداز حرکت می کنند ولی باز هم رانندش احساس آرامش دارد.
3-انتخاب بازه زمانی مناسب برای بک تست : این خیلی مهم است که بازه زمانی که برای بک تست گرفتن استراتژی تان در نظر میگیرید بتواند بخش های هم راستا و غیر هم راستای استراتژی تان در بازار را در بر گیرد.
4-داشتن تعداد معاملات مناسب در بک تست : شما نمی توانید با دهها معامله در بک تست وضعیت استراتژی تان را مشخص کنید یادتان باشد زمانی می شود به یک تحقیق آماری اتکا کرد که جامعه آماری آن تحقیق به اندازه کافی بزرگ انتخاب شده باشد. اگر در یکی از خیابان های تهران ده ماشین پارک شده باشد و سه تای از انها بنز باشد آیا می توانید بگویید که ۳۰درصد مردم تهران بنز سوار می شوند؟ به نظر من هر بازه زمانی که خواستید در نظر بگیرید باید بتوانید حداقل 100 معامله در آن بازه به عنوان بک تست انجام دهید هر چه این تعداد معاملات بیشتر باشد نتیجه
به دست آمده به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
5-استراتژی ها با زور بهینه نمی شوند : دوست معامله گری داشتم که با موینگ اورج ۲۰۰ساده و ترکیب آن با اسیلاتورهای مکدی و آر اس آی برای خودش یک استراتژی نوشته بود و نتایج بدی نیز نداشت. بعد تصمیم گرفت استراتژی اش را بهینه کند و اگر بجای مووینگ 200از مووینگ ۲۱۷استفاده کند نتایج بهتری خواهد داشت و همین کار را نیز کرد. بعد در بازار زنده می دید استراتژی اش به خوبی بک تست نمی تواند کار کند و ناراحت بود چرا این طوری است؟ موضوع خیلی ساده است، دوست من مووینگ ۲۱۷را در آن بخش بازار که خودش انجام می داد به زور به خورد چارت داده بود. آخه کی با مووینگ 217کار میکند؟! یادتان باشد به قول مارک داگلاس در کتاب trading in the zoneهر لحظه از بازار یک لحظه منحصر به فرد است.
استراتژی باید منطق داشته باشد و درست بهینه شود. در غیر این صورت شما یک استراتژی دارید که فقط در گذشته بازار درست کار میکند. کلا یادتان باشد اگر یک استراتژی داشتید که در گذشته بازار زیادی خوب بود شک نکنید که این استراتژی به زور با بازار هماهنگ شده است و احتمال کمی دارد در بازار زنده نیز به همان خوبی کار کند.
