میانگین متحرک ساده در فارکس چیست ؟

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله از آموزش فارکس با میانگین متحرک ساده در فارکس آشنا می شویم. اساساً، یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌های پایانی آخرین دوره «X» و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ابزارهای تحلیلی است که در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این میانگین برای محاسبه تغییرات قیمت در بازه زمانی مشخص به کار می‌رود.

میانگین متحرک ساده با محاسبه متوسط قیمت ها در بازه زمانی مشخص، یک خط متوسط ایجاد می‌کند که نشان دهنده روند کلی قیمت است. برای محاسبه از قیمت‌های قبلی در بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود و به صورت متوالی به روزرسانی می‌شود.

برای مثال، اگر شما میانگین متحرک ساده 50 روزه را محاسبه می‌کنید، باید قیمت‌های 50 روز گذشته را در نظر بگیرید و متوسط آنها را محاسبه کنید. سپس در روز بعد، قیمت جدید را به مجموعه داده اضافه کرده و قیمت قدیمی‌تر را حذف کنید. این روند را به صورت متوالی ادامه داده و میانگین جدید را محاسبه می‌کنید.

میانگین متحرک ساده به عنوان یک ابزار تحلیلی، برای شناسایی روندها، تغییرات قیمت، و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. با تحلیل میانگین متحرک ساده و مقایسه آن با قیمت فعلی، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهینه را در معاملات فارکس تعیین کنید.

فرمول میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید، قیمت های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! این قیمت های متوسط ​​را با هم ترکیب کنید دریافت کنید!

اگر قرار بود میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای رسم کنید، قیمت پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره را روی 4 ساعت رسم کنید. نمودار… باشه، باشه، می دونیم، می دونیم. شما عکس را دریافت می کنید!

درک نحوه عملکرد یک اندیکاتور به این معنی است که می توانید با تغییر محیط بازار استراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید.

اکنون، مانند تقریباً هر اندیکاتور دیگر فارکس با تأخیر عمل می کنند.

از آنجایی که میانگین‌های تاریخ قیمت گذشته را در نظر می‌گیرید، در واقع فقط مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی عملکرد کوتاه‌مدت قیمت «آینده» را مشاهده می‌کنید. در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند آورده شده است.

در نمودار بالا، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کرده‌ایم. همانطور که می بینید، هر چه دوره SMA طولانی تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می ماند.

توجه کنید که چگونه SMA 62 نسبت به SMA های 30 و 5 از قیمت فعلی فاصله بیشتری دارد.

این به این دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند.

هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر می شود.

SMAها در این نمودار به شما احساسات کلی بازار را در این مقطع زمانی نشان می دهند. در اینجا، می بینیم که این جفت در حال ترند است.

به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم. میانگین های متحرک دید وسیع تری به ما می دهند و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آتی آن را بسنجیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت روند صعودی دارد، روند نزولی دارد یا فقط دامنه دارد.

یک مشکل با میانگین متحرک ساده وجود دارد: آنها در معرض تغییرات هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، می تواند سیگنال های نادرستی به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ارزی ممکن است در حال توسعه باشد، اما در واقعیت، چیزی تغییر نکرده است.

بهترین تنظیمات میانگین متحرک ساده در فارکس

بهترین تنظیمات میانگین متحرک ساده (SMA) در فارکس بستگی به زمانبندی معاملات و استراتژی تجارت شما دارد. در ادامه، تنظیمات میانگین متحرک ساده را براساس زمانبندی معاملات پیشنهاد می‌دهم:

1. برای معاملات کوتاه مدت (نظیر تریدهای روزانه یا هفتگی):

   – مدت زمان: 10 تا 50 روز

   – نوع قیمت: قیمت پایانی (Closing Price)

2. برای معاملات میان‌مدت (نظیر تریدهای چند روزه یا چند هفته‌ای):

   – مدت زمان: 50 تا 100 روز

   – نوع قیمت: قیمت پایانی (Closing Price)

3. برای معاملات بلند مدت (نظیر تریدهای ماهانه یا سالانه):

   – مدت زمان: 100 تا 200 روز

   – نوع قیمت: قیمت پایانی (Closing Price)

مهم است به یاد داشته باشید که این تنظیمات فقط یک راهنما هستند و بر اساس شرایط بازار و استراتژی شما ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند. همچنین، همواره پیشنهاد می‌شود این تنظیمات را با استراتژی معاملاتی خود ترکیب کنید و با استفاده از داده‌های تاریخی و آزمایش‌های مجازی (backtesting) عملکرد آنها را بررسی کنید.